推荐指数强的总结
全市场 ETF 每日汇总
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今日总览
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统计刻画,非交易信号
昨日预测对照
涨对=红 · 没涨=绿 · 平盘/停牌算没涨
口径:昨天模型预测「次日上涨」的名单(预测概率 > 该只自身历史基准),对照今天实际涨跌。 注意看「当日全市场上涨占比」参照——大盘普涨的日子蒙对不能算本事,命中率要长期跑赢这个参照才有意义。 命中率为
描述性统计
,样本外 AUC≈0.5 的名单本身没有可信度。
模型预测次日上涨 · 高于自身历史基准的
0
只
点表头可排序 · 默认按「预测 − 基准」从高到低
口径:逻辑回归(6 特征,含大盘 MA60 状态)预测「次日上涨」概率,与
该只自己的全样本次日上涨基准
比较, 边际 = 预测 − 基准,越大排越前。注意:边际只说明「相对自己的历史基准略偏乐观」, 是否可信要看该只的
样本外 AUC
——AUC≈0.5 等于抛硬币,这时排序没有实际意义。
全部 ETF 当前状态
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口径说明与已知局限(点开)
当前状态
:最新净值的连续同向天数与期间累计涨跌幅。例如「连续跌 3 天 累计 -5.55%」表示最近 3 个交易日连续下跌、期间累计 -5.55%。
5 / 10 / 30 天涨跌幅
:最新净值相对 5 / 10 / 30 个交易日前净值的涨跌幅(不是自然日)。
涨跌天数统计
:全历史里上涨 / 下跌 / 平盘的交易日数量,「共 N 个交易日」为该 ETF 的净值样本长度。
历史基准(次日上涨率)
:全样本里「今天涨或跌、明天涨」的边缘概率,做对照用。
模型预测次日上涨
:6 特征逻辑回归(连续方向天数、段内累计%、5/10/30 日涨跌%、大盘 MA60 上方)给出的次日上涨概率。
样本外 AUC
:70/30 切分后在验证集上的 AUC。经验阈值:≥ 0.55 才算有微弱信息,≈ 0.5 等于无预测力。
点击任意表格或卡片里的
代码 / 名称
,会在新窗口打开对应的东方财富基金页。
前一日回验 / 昨日预测回验
:拿「前一天收盘为止」的 6 个特征跑模型,预测最新一个交易日是否上涨, 再拿最新一天
已披露
的实际涨跌核对——所以不必等当天净值更新,随时都能看到对错。 名单只收「预测概率高于该只自身历史基准」的,标注「样本外」的表示该条预测由样本外模型(只用训练段拟合)给出,比全样本口径更可信。
已知局限
:① 全样本 AUC 与准确率存在in-sample 乐观偏差,请以样本外 AUC 为准;② 多规则同时筛选存在多重比较问题, 单看某条「命中率高」很容易是噪声;③ 平盘日、长尾稀疏样本会影响分组统计的稳定性;④ 净值序列为日频,未考虑申赎折溢价与流动性。
本页所有数字为
历史统计刻画
,不构成任何投资建议。